Ковариация
Ковариация (от англ. covariation - "совместная вариация") - мера линейной зависимости двух величин.
Ковариация несет тот же смысл, что и коэффициент корреляции - она показывает, есть ли линейная взаимосвязь между двумя случайными величинами, и может рассматриваться как "двумерная дисперсия". Однако, в отличие от коэффициента корреляции, который меняется от -1 до 1, ковариация не инвариантна относительно масштаба, т.е. зависит единицы измерения и масштаба случайных величин.
Знак ковариации указывает на вид линейной связи между рассматриваемыми величинами: если она > 0 - это означает прямую связь (при росте одной величины растет и другая), ковариация < 0 указывает на обратную связь. При ковариации = 0 линейная связь между переменными отсутствует.
Ковариация
Я предлагаю заменить текст от: "Знак"... до ..."отсутствует". Ковариация бывает трех видов. Знак ковариации указывает на вид линейной связи между переменными величинами. Условимся, вид первый: если она >0, то это означает прямую связь между переменными (если растет "Х", "У"-растет). Вид второй: если она <0, то это означает тоже самое, прямую связь между переменными но (если растет "Х", "У" уменьшается). Вид третий: если она =0. В этом случае, линейная связь между переменными отсутствует. Знаки: если ковариация имеет знак "+", то с ростом "Х", "У" растет. Если ковариация имеет знак "-", то с ростом "Х", "У" уменьшается. Если ковариация имеет знак "=0", то с ростом "Х", "У" остается величиной неизменной. Где: "Х"-независимая переменная, "У"- зависимая переменная.
Этот текст Я предлагаю исключительно для обсуждения на Вашем сайте.
С уважением Ф.М.